基于跨式期权组合的发电商交易风险管理策略研究

引用本文:	彭希,刘涤尘,陈波.基于跨式期权组合的发电商交易风险管理策略研究[J].电力系统保护与控制,2006,34(1):50-54.[点击复制]
	.[J].Power System Protection and Control,2006,34(1):50-54[点击复制]

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基于跨式期权组合的发电商交易风险管理策略研究
彭希¹,刘涤尘¹,陈波²
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(1.武汉大学电气工程学院，湖北武汉 430072;2.广东电网公司中山供电局，广东中山 528400)

摘要:

电力市场中,发电商要面对燃料市场和电量市场的双重价格风险,必须寻求有效手段进行风险管理。该文首先详细论述了期权及其套期保值功能,然后构建了考虑煤电价格联动的交易模型,并在此基础上引入了基于跨式期权组合的风险管理策略。理论分析和算例表明:该文提出的交易策略是有效、可行的。

关键词: 风险管理跨式期权发电商套期保值

基金项目:

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Abstract:

Key words:

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