| 引用本文: | 廖菁,江辉,彭建春,苏健.基于VaR和CVaR风险度量的发电商竞价策略[J].电力系统保护与控制,2007,35(11):30-34,43.[点击复制] |
| .[J].Power System Protection and Control,2007,35(11):30-34,43[点击复制] |
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| 摘要: |
| 在发电侧竞争市场模式下，发电商关心的是如何获得最高利润，且尽量降低不必要的损失。竞价策略对发电商而言直接关系到其利润的多少，如何衡量竞价策略的风险正是本文拟探讨的问题。借鉴金融学的风险管理理论，采用风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)作风险度量指标，建立了Pool模式和Bilateral模式下发电商的收益模型，并通过VaR、 CVaR值的计算分析了不同报价策略下发电商的风险。仿真计算结果表明VaR和CVaR能为发电商竞价策略提供有效的风险度量方法。 |
| 关键词: 电力市场 竞价策略 风险价值 条件风险价值 |
| DOI：10.7667/j.issn.1674-3415.2007.11.008 |
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| 基金项目:国家自然科学基金项目（50677015） |
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