| 引用本文: | 马歆 ,蒋传文,侯志俭,等.基于摆动期权合约的发电商风险回避模型研究[J].电力系统保护与控制,2004,32(19):1-4.[点击复制] |
| ,et al.[J].Power System Protection and Control,2004,32(19):1-4[点击复制] |
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| 基于摆动期权合约的发电商风险回避模型研究 |
| 马歆1,蒋传文1,侯志俭1,汪德兴2,施炜伟2,高伏英2,黄琳2 |
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| (1.上海交通大学电气工程系,上海 200240;2.华东电网有限公司,上海 200002) |
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| 摘要: |
| 电力工业正在进行打破垄断、鼓励竞争的市场化改革,在这个过程中,市场参与者将获得不少的机会,同时他们也将面临巨大的风险,一个关键的问题是市场参与者如何来管理这些新的风险。市场环境下的电力价格呈现出比管制条件下更为复杂的变化形式,发电商要同时面对燃料市场和电力市场中的市场风险。该文首先在燃料市场和电量市场之间构造出交叉商品组合,在此基础上引入摆动期权合约设计了发电商的风险回避模型。该模型形式简单,易于实现,通过该模型发电商能够比较有效地回避市场风险。 |
| 关键词: 发电商 风险回避 摆动期权合约 |
| DOI： |
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| 基金项目:国家自然科学基金资助项目(50079006) |
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| Abstract: |
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| Key words: |
