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| 随着电力市场垄断的不断减弱，区域卖方垄断市场的发电商的风险日渐明显。结合期权思想，设计了一种包含强势卖方期权的电力远期合同，以发电商期望收益最大化建模，得到了其在签订合同时应购买的强势卖方期权最优数量的解析解。通过理论研究和算例随机模拟分析，说明了这种包含强势卖方期权的电力远期合同比普通单边差价合同更具实用性，并证明了发电商通过签订该合同能提高期望收益。 |
| 关键词: 电力市场 大发电商 强势卖方期权 风险管理 最优决策 |
| DOI：10.7667/j.issn.1674-3415.2011.01.014 |
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| 基金项目:湖南省教育厅资助项目（09C510）；湖南农业大学青年基金资助项目（08QN12） |
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